PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или COST.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и COST составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.41%
3,720.23%
^SPTSX60
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

0.87

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.24

COST:

2.24

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.18

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

0.97

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

4.18

COST:

6.51

Индекс Язвы

^SPTSX60:

2.97%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.32%

COST:

22.11%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-4.61%

COST:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.21% против 23.05% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

0.19%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.22%

5 лет

11.27%

10 лет

5.21%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPTSX60: 0.82
COST: 1.61
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SPTSX60: 1.25
COST: 2.16
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPTSX60: 1.17
COST: 1.29
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPTSX60: 1.01
COST: 2.05
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SPTSX60: 3.81
COST: 6.19

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
1.61
^SPTSX60
COST

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и COST

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
-9.41%
^SPTSX60
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и COST

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.87% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
10.36%
^SPTSX60
COST